Rozdělení ceny na nelikvidních trzích s náhodným příchodem agentů

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106340" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106340 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Distribution of price in thin market with random arrival of agents
Popis výsledku v původním jazyce
We suggest a model of (a thin) market at which the number of participants is random with Poisson distribution. We provide a formula for joint distribution of the market price and the traded volume. We derive an asymptotic distribution of the quantities.We find that, according to our model, with increasing intensity of the participants' number, the fluctuations of the market price vanish while the variance of the traded volume increases.
Název v anglickém jazyce
Distribution of price in thin market with random arrival of agents
Popis výsledku anglicky
We suggest a model of (a thin) market at which the number of participants is random with Poisson distribution. We provide a formula for joint distribution of the market price and the traded volume. We derive an asymptotic distribution of the quantities.We find that, according to our model, with increasing intensity of the participants' number, the fluctuations of the market price vanish while the variance of the traded volume increases.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F04%2F1294" target="_blank" >GA402/04/1294: Stochastické rozhodovací přístupy v nelineárních ekonomických modelech</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of the 22nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2004
ISBN
80-210-3496-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
311-316
Název nakladatele
Masaryk University
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
15. 9. 2004
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)