Stochastický model nelikvidního trhu s nedělitelnou komoditou

Kód výsledku v IS VaVaI

RIV/67985556:_____/05:00411310 - isvavai.cz

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Stochastic model of thin market with an indivisible commodity

Popis výsledku v původním jazyce

In the paper, a thin market with indivisible commodity, at which the market price is determined (by an organizer of the market) as the average price maximizing the traded volume, is modeled. Two models are presented - the first one with a finite, the second one with infinite number of participants. In both the cases, the joint distribution of the market price and the traded volume is derived.

Název v anglickém jazyce

Stochastic model of thin market with an indivisible commodity

Popis výsledku anglicky

In the paper, a thin market with indivisible commodity, at which the market price is determined (by an organizer of the market) as the average price maximizing the traded volume, is modeled. Two models are presented - the first one with a finite, the second one with infinite number of participants. In both the cases, the joint distribution of the market price and the traded volume is derived.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

GA402/04/1294: Stochastické rozhodovací přístupy v nelineárních ekonomických modelech

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Acta Oeconomica Pragensia

ISSN

0572-3043

e-ISSN

—

Svazek periodika

13

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

94-100

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—