Bayesovské odhadování autoregresních modelů s proměnnými parametry pomocí odhadovaného faktoru zapomínání

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106413" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106413 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Bayesian estimation of non-stationary AR model parameters via an unknown forgetting factor
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper, we study Bayesian identification of the nonstationary parameters of the AR process. It is traditionally achieved via forgetting. Numerically efficient solution is available if the forgetting factor is known a priori. In this paper, we propose a joint Bayesian identification of the AR parameters and the unknown forgetting factor. The resulting intractable posterior distribution is approximated using Variational-Bayes method.
Název v anglickém jazyce
Bayesian estimation of non-stationary AR model parameters via an unknown forgetting factor
Popis výsledku anglicky
In this paper, we study Bayesian identification of the nonstationary parameters of the AR process. It is traditionally achieved via forgetting. Numerically efficient solution is available if the forgetting factor is known a priori. In this paper, we propose a joint Bayesian identification of the AR parameters and the unknown forgetting factor. The resulting intractable posterior distribution is approximated using Variational-Bayes method.

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)