Total reward variance in discrete and continuous time Markov chains

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F05%3A00411326" target="_blank" >RIV/67985556:_____/05:00411326 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Total reward variance in discrete and continuous time Markov chains

Popis výsledku v původním jazyce

This note studies the variance of total cumulative rewards for Markov reward chains in both discrete and continuous time. It is shown that parallel results can be obtained for both cases. First, explicit formulae are presented for the variance within finite time. Next, the infinite time horizon is considered. Most notably, it is concluded that the variance has a linear growth rate. Explicit expressions are provided, related to the standard average reward case, to compute this growth rate.

Název v anglickém jazyce

Total reward variance in discrete and continuous time Markov chains

Popis výsledku anglicky

This note studies the variance of total cumulative rewards for Markov reward chains in both discrete and continuous time. It is shown that parallel results can be obtained for both cases. First, explicit formulae are presented for the variance within finite time. Next, the infinite time horizon is considered. Most notably, it is concluded that the variance has a linear growth rate. Explicit expressions are provided, related to the standard average reward case, to compute this growth rate.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Operations Research Proceedings 2004

ISBN

978-3-540-27679-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

—

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

Berlin

Místo konání akce

Tilburg

Datum konání akce

1. 9. 2004

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—