Optimal Strategies at a Limit Order Market

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00041428" target="_blank" >RIV/67985556:_____/06:00041428 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Optimal Strategies at a Limit Order Market
Popis výsledku v původním jazyce
We define a decision problem of an investor, trading continuously at a limit order market, maximizing a utility from his wealth at a random time horizon. We show that, in special cases (e.g. risk neutrality, quadratic or exponential utility function), the problem may be factorized and, given additional restrictions, it may even be solved.
Název v anglickém jazyce
Optimal Strategies at a Limit Order Market
Popis výsledku anglicky
We define a decision problem of an investor, trading continuously at a limit order market, maximizing a utility from his wealth at a random time horizon. We show that, in special cases (e.g. risk neutrality, quadratic or exponential utility function), the problem may be factorized and, given additional restrictions, it may even be solved.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2006
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006
ISBN
978-80-7043-480-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
—
Název nakladatele
University of West Bohemia in Pilsen
Místo vydání
Plzeň
Místo konání akce
Plzeň
Datum konání akce
13. 9. 2006
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)