Optimální statistické rozhodování o některých alternatívních finančních modelech
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00079841" target="_blank" >RIV/67985556:_____/07:00079841 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Optimal statistical decisions about some alternative financial models
Popis výsledku v původním jazyce
Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates.
Název v anglickém jazyce
Optimal statistical decisions about some alternative financial models
Popis výsledku anglicky
Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BD - Teorie informace
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Econometrics
ISSN
0304-4076
e-ISSN
—
Svazek periodika
137
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku
30
Strana od-do
441-471
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—