Úlohy vícestupňového stochastického programování; stabilita a aproximace

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00083352" target="_blank" >RIV/67985556:_____/07:00083352 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Multistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation
Popis výsledku v původním jazyce
A general multistage stochastic programming problems can be introduced as a finite system of (parametric (one-stage) stochastic programming problems. The constraints sets can (generally) depend on the probability measure. The paper deals with the case ofindividual probability constraints and the random element following an autoregressive sequence. The aim of the contribution has been to suggest approximate solution schemes in which an error approximation can be estimated.
Název v anglickém jazyce
Multistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation
Popis výsledku anglicky
A general multistage stochastic programming problems can be introduced as a finite system of (parametric (one-stage) stochastic programming problems. The constraints sets can (generally) depend on the probability measure. The paper deals with the case ofindividual probability constraints and the random element following an autoregressive sequence. The aim of the contribution has been to suggest approximate solution schemes in which an error approximation can be estimated.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)