Stabilita úloh stochastické optimalizace - neměřitelný případ
Popis výsledku
Článek diskutuje stabilitu úloh stochastického programování v obecné situaci. Účelová funkce je definována na metrickém prostoru a závisí na pravděpodobnostní míře, která je neznámá. Máme však k dispozici její empirický odhad. Výsledky o stabilitě jsou odvozeny bez přesné znalosti struktury problému a bez předpokladu měřitelnosti. Postup je ilustrován na příkladě $/varepsilon$-$M$-odhadu v lineárním regresním modelu.
Klíčová slova
Stochastic optimization problemSensitivity and stabilityMeasurabilityWeak convergence of probability measures
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216208:11320/08:00100220
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Stability of stochastic optimization problem - nonmeasurable case
Popis výsledku v původním jazyce
This paper deals with stability of stochastic optimization problems in a general setting. Objective function is defined on a metric space and depends on a probability measure which is unknown, but, estimated from empirical observations. We derive stability results without precise knowledge of problem structure and without measurability assumption. The setup is illustrated on consistency of a $/varepsilon$-$M$-estimator in linear regression model.
Název v anglickém jazyce
Stability of stochastic optimization problem - nonmeasurable case
Popis výsledku anglicky
This paper deals with stability of stochastic optimization problems in a general setting. Objective function is defined on a metric space and depends on a probability measure which is unknown, but, estimated from empirical observations. We derive stability results without precise knowledge of problem structure and without measurability assumption. The setup is illustrated on consistency of a $/varepsilon$-$M$-estimator in linear regression model.
Klasifikace
Druh
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Kybernetika
ISSN
0023-5954
e-ISSN
—
Svazek periodika
44
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
18
Strana od-do
259-276
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—
Základní informace
Druh výsledku
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP
BA - Obecná matematika
Rok uplatnění
2008