Empirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F10%3A00359099" target="_blank" >RIV/67985556:_____/10:00359099 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Empirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases

Popis výsledku v původním jazyce

Classical optimization problems depending on a probability measure belong mostly to nonlinear deterministic optimization problems that are relatively complicated. On the other hand, these problems fulfil very often "suitable" mathematical properties guaranteing the stability (w.r.t. probability measure) and, moreover, giving a possibility to replace the "underlying" probability measure by an empirical one to obtain "good" stochastic estimates of the optimal value and the optimal solution. Properties ofthess estimates have been investigated mostly for standard types of probability measures with suitable (thin) tails and independent random samples. However distributions with heavy tails correspond to many economic problems and, moreover, many applications do not correspond to the "classical" problems. The aim of the paper is, first, to try to recall stability results including also heavy tails and more general problems.

Název v anglickém jazyce

Empirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases

Popis výsledku anglicky

Classical optimization problems depending on a probability measure belong mostly to nonlinear deterministic optimization problems that are relatively complicated. On the other hand, these problems fulfil very often "suitable" mathematical properties guaranteing the stability (w.r.t. probability measure) and, moreover, giving a possibility to replace the "underlying" probability measure by an empirical one to obtain "good" stochastic estimates of the optimal value and the optimal solution. Properties ofthess estimates have been investigated mostly for standard types of probability measures with suitable (thin) tails and independent random samples. However distributions with heavy tails correspond to many economic problems and, moreover, many applications do not correspond to the "classical" problems. The aim of the paper is, first, to try to recall stability results including also heavy tails and more general problems.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře

ISBN

978-80-7043-773-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

9-19

Název nakladatele

Západočeská univerzita v Plzni

Místo vydání

Plzeň

Místo konání akce

Plzeň

Datum konání akce

18. 12. 2008

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—