Markovské procesy s ohodnoceními v diskrétním a spojitém čase

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00311268" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00311268 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Risk Sensitive Discrete- and Continuous -Time Markov Reward Processes
Popis výsledku v původním jazyce
In this note we consider risk sensitive Markov reward processes with finite state space in discrete- and continuous-time setting. Explicit formulas for the growth rate and average reward optimality are obtained and connections between discrete- and continuous-time models is discussed.
Název v anglickém jazyce
Risk Sensitive Discrete- and Continuous -Time Markov Reward Processes
Popis výsledku anglicky
In this note we consider risk sensitive Markov reward processes with finite state space in discrete- and continuous-time setting. Explicit formulas for the growth rate and average reward optimality are obtained and connections between discrete- and continuous-time models is discussed.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV
ISBN
978-80-8078-217-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
—
Název nakladatele
University of Economics in Bratislava
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Tatranská Lomnica
Datum konání akce
5. 7. 2008
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)