Construction of multi-step ahead predictions in a normal BVAR(p) model using Monte Carlo sampling

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F09%3A00330049" target="_blank" >RIV/67985556:_____/09:00330049 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Construction of multi-step ahead predictions in a normal BVAR(p) model using Monte Carlo sampling

Popis výsledku v původním jazyce

In Bayesian normal vector AR model (BVAR) of data evolution in a discrete time we are trying to predict the distribution of data up to horizon h. Since the analytical solution of such a prediction is difficult due to the high dimensionality of the problem, we are forced to search for approximative solutions. We propose a solution using Monte Carlo sampling from parameter distribution and later reconstruction of the predictive distribution of data.

Název v anglickém jazyce

Construction of multi-step ahead predictions in a normal BVAR(p) model using Monte Carlo sampling

Popis výsledku anglicky

In Bayesian normal vector AR model (BVAR) of data evolution in a discrete time we are trying to predict the distribution of data up to horizon h. Since the analytical solution of such a prediction is difficult due to the high dimensionality of the problem, we are forced to search for approximative solutions. We propose a solution using Monte Carlo sampling from parameter distribution and later reconstruction of the predictive distribution of data.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/2C06001" target="_blank" >2C06001: Plně pravděpodobnostní návrh adaptivních rozhodovacích strategií v informačně náročných podmínkách</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control

ISBN

978-80-903834-3-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

—

Název nakladatele

ÚTIA, AV ČR

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Hluboká nad Vltavou

Datum konání akce

22. 9. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—