Bayesian averaging of regressive models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F10%3A00346948" target="_blank" >RIV/67985556:_____/10:00346948 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/48361143:_____/10:#0000004

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Bayesian averaging of regressive models

Popis výsledku v původním jazyce

In the real world, it is often possible to model certain variables using several different regressive models. However, as the theoretical (mathematical, physical...) description of the real world is almost never perfect, there exists uncertainty about the true or best-fitting model. This paper deals with an issue of `mixing' information from multiple potentially true models, which run in parallel, to obtain a single outcome, taking the model uncertainty into account. While this issue has been addressedby many research papers in the past, most of them were developed for the static cases or for the state-space models. Here, we discuss an enhancement for a class of input-output regressive models. The described method allows to switch among models to reflect their modelling performance. If there is a single best model, the method quickly converges to it.

Název v anglickém jazyce

Bayesian averaging of regressive models

Popis výsledku anglicky

In the real world, it is often possible to model certain variables using several different regressive models. However, as the theoretical (mathematical, physical...) description of the real world is almost never perfect, there exists uncertainty about the true or best-fitting model. This paper deals with an issue of `mixing' information from multiple potentially true models, which run in parallel, to obtain a single outcome, taking the model uncertainty into account. While this issue has been addressedby many research papers in the past, most of them were developed for the static cases or for the state-space models. Here, we discuss an enhancement for a class of input-output regressive models. The described method allows to switch among models to reflect their modelling performance. If there is a single best model, the method quickly converges to it.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/7D09008" target="_blank" >7D09008: Pravděpodobnostní Bayesův senzor jako nástroj pro on-line vyhodnocování při proměnném procesu válcování plechů za studena</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 11th International PhD Workshop on Systems and Control

ISBN

978-615-5044-00-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

Faculty of Information Technology, University of Pannonia

Místo vydání

Veszprém, Maďarsko

Místo konání akce

Veszprém

Datum konání akce

1. 9. 2010

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—