Invariant dependence structures and Archimedean copulas

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F11%3A00365505" target="_blank" >RIV/67985556:_____/11:00365505 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2011.08.018" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2011.08.018</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2011.08.018" target="_blank" >10.1016/j.spl.2011.08.018</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Invariant dependence structures and Archimedean copulas

Popis výsledku v původním jazyce

We consider a family of copulas that are invariant under univariate truncation. Such a family has some distinguishing properties: it is generated by means of a univariate function; it can capture non-exchangeable dependence structures; it can be easily simulated. Moreover, such a class presents strong probabilistic similarities with the class of Archimedean copulas from a theoretical and practical point of view.

Název v anglickém jazyce

Invariant dependence structures and Archimedean copulas

Popis výsledku anglicky

We consider a family of copulas that are invariant under univariate truncation. Such a family has some distinguishing properties: it is generated by means of a univariate function; it can capture non-exchangeable dependence structures; it can be easily simulated. Moreover, such a class presents strong probabilistic similarities with the class of Archimedean copulas from a theoretical and practical point of view.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GAP402%2F11%2F0378" target="_blank" >GAP402/11/0378: Agregace znalostí a očekávání v matematicko-ekonomických modelech</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Statistics & Probability Letters

ISSN

0167-7152

e-ISSN

—

Svazek periodika

81

Číslo periodika v rámci svazku

12

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

1995-2003

Kód UT WoS článku

000297088200035

EID výsledku v databázi Scopus

—