Risk Measures via Heavy Tails

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F12%3A00377917" target="_blank" >RIV/67985556:_____/12:00377917 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Risk Measures via Heavy Tails

Popis výsledku v původním jazyce

Economic and financial activities are often influenced simultaneously by a decision parameter and a randon factor. Since mostly it is necessary to determine the decision parameter without knowledge of a random element realization, deterministic optimization problems depending on a probability measure correspond often to such situations. In aplications very often the problem has to be solved on the data basis. Great effort has been paid to investigate properties of these (empirical) estimates; mostly under assumptions of ``thin" tails and a linear dependence on the probability measure. The aim of the contribution is to focus on the cases when these assumptions are not fulfilled. This happens usually in economic and financial applications.

Název v anglickém jazyce

Risk Measures via Heavy Tails

Popis výsledku anglicky

Economic and financial activities are often influenced simultaneously by a decision parameter and a randon factor. Since mostly it is necessary to determine the decision parameter without knowledge of a random element realization, deterministic optimization problems depending on a probability measure correspond often to such situations. In aplications very often the problem has to be solved on the data basis. Great effort has been paid to investigate properties of these (empirical) estimates; mostly under assumptions of ``thin" tails and a linear dependence on the probability measure. The aim of the contribution is to focus on the cases when these assumptions are not fulfilled. This happens usually in economic and financial applications.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI)

ISBN

978-80-225-3426-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

115-119

Název nakladatele

Vydavatelstvo EKONÓM

Místo vydání

Bratislava

Místo konání akce

Bratislava

Datum konání akce

30. 5. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000307520000020