Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Measuring capital market efficiency: long-term memory, fractal dimension and approximate entropy

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F14%3A00431151" target="_blank" >RIV/67985556:_____/14:00431151 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216208:11230/14:10281479

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2014-50113-6" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2014-50113-6</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2014-50113-6" target="_blank" >10.1140/epjb/e2014-50113-6</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Measuring capital market efficiency: long-term memory, fractal dimension and approximate entropy

  • Popis výsledku v původním jazyce

    We utilize long-term memory, fractal dimension and approximate entropy as input variables for the Efficiency Index [L. Kristoufek, M. Vosvrda, Physica A 392, 184 (2013)]. This way, we are able to comment on stock market efficiency after controlling for different types of inefficiencies. Applying the methodology on 38 stock market indices across the world, we find that the most efficient markets are situated in the Eurozone (the Netherlands, France and Germany) and the least efficient ones in the Latin America (Venezuela and Chile).

  • Název v anglickém jazyce

    Measuring capital market efficiency: long-term memory, fractal dimension and approximate entropy

  • Popis výsledku anglicky

    We utilize long-term memory, fractal dimension and approximate entropy as input variables for the Efficiency Index [L. Kristoufek, M. Vosvrda, Physica A 392, 184 (2013)]. This way, we are able to comment on stock market efficiency after controlling for different types of inefficiencies. Applying the methodology on 38 stock market indices across the world, we find that the most efficient markets are situated in the Eurozone (the Netherlands, France and Germany) and the least efficient ones in the Latin America (Venezuela and Chile).

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    European Physical Journal B

  • ISSN

    1434-6028

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    87

  • Číslo periodika v rámci svazku

    7

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

    "162-1"-"162-9"

  • Kód UT WoS článku

    000339877500001

  • EID výsledku v databázi Scopus