Solving joint chance constrained problems using regularization and Benders’ decomposition

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F20%3A00501589" target="_blank" >RIV/67985556:_____/20:00501589 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/00216208:11320/20:10416856

Výsledek na webu

<a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-018-3091-9" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-018-3091-9</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s10479-018-3091-9" target="_blank" >10.1007/s10479-018-3091-9</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Solving joint chance constrained problems using regularization and Benders’ decomposition

Popis výsledku v původním jazyce

We consider stochastic programs with joint chance constraints with discrete random distribution. We reformulate the problem by adding auxiliary variables. Since the resulting problem has a non-regular feasible set, we regularize it by increasing the feasible set. We solve the regularized problem by iteratively solving a master problem while adding Benders’ cuts from a slave problem. Since the number of variables of the slave problem equals to the number of scenarios, we express its solution in a closed form. We show convergence properties of the solutions. On a gas network design problem, we perform a numerical study by increasing the number of scenarios and compare our solution with a solution obtained by solving the same problem with the continuous distribution.

Název v anglickém jazyce

Solving joint chance constrained problems using regularization and Benders’ decomposition

Popis výsledku anglicky

We consider stochastic programs with joint chance constraints with discrete random distribution. We reformulate the problem by adding auxiliary variables. Since the resulting problem has a non-regular feasible set, we regularize it by increasing the feasible set. We solve the regularized problem by iteratively solving a master problem while adding Benders’ cuts from a slave problem. Since the number of variables of the slave problem equals to the number of scenarios, we express its solution in a closed form. We show convergence properties of the solutions. On a gas network design problem, we perform a numerical study by increasing the number of scenarios and compare our solution with a solution obtained by solving the same problem with the continuous distribution.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10101 - Pure mathematics

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2020

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Annals of Operations Research

ISSN

0254-5330

e-ISSN

—

Svazek periodika

292

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

27

Strana od-do

683-709

Kód UT WoS článku

000563054500006

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85056150669