Almost log-optimal trading strategies for small transaction costs in model with stochastic coefficients

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F22%3A00568998" target="_blank" >RIV/67985556:_____/22:00568998 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/00216208:11320/22:10456022

Výsledek na webu

<a href="https://www.kybernetika.cz/content/2022/6/903" target="_blank" >https://www.kybernetika.cz/content/2022/6/903</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2022-6-0903" target="_blank" >10.14736/kyb-2022-6-0903</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Almost log-optimal trading strategies for small transaction costs in model with stochastic coefficients

Popis výsledku v původním jazyce

We consider a non-consuming agent investing in a stock and a money market interested in the portfolio market price far in the future. We derive a strategy which is almost log-optimal in the long run in the presence of small proportional transaction costs for the case when the rate of return and the volatility of the stock market price are bounded Ito processes with bounded coefficients and when the volatility is bounded away from zero.

Název v anglickém jazyce

Almost log-optimal trading strategies for small transaction costs in model with stochastic coefficients

Popis výsledku anglicky

We consider a non-consuming agent investing in a stock and a money market interested in the portfolio market price far in the future. We derive a strategy which is almost log-optimal in the long run in the presence of small proportional transaction costs for the case when the rate of return and the volatility of the stock market price are bounded Ito processes with bounded coefficients and when the volatility is bounded away from zero.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2022

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Kybernetika

ISSN

0023-5954

e-ISSN

—

Svazek periodika

58

Číslo periodika v rámci svazku

6

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

57

Strana od-do

903-959

Kód UT WoS článku

000962846400003

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85161887984