A model of discrete random walk with history-dependent transition probabilities

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F23%3A00561677" target="_blank" >RIV/67985556:_____/23:00561677 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/68407700:21340/23:00374140

Výsledek na webu

<a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03610926.2021.2004425" target="_blank" >https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03610926.2021.2004425</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2021.2004425" target="_blank" >10.1080/03610926.2021.2004425</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

A model of discrete random walk with history-dependent transition probabilities

Popis výsledku v původním jazyce

This contribution deals with a model of one-dimensional Bernoulli like random walk with the position of the walker controlled by varying transition probabilities. These probabilities depend explicitly on the previous move of the walker and, therefore, implicitly on the entire walk history. Hence, the walk is not Markov. The article follows on the recent work of the authors, the models presented here describe how the logits of transition probabilities are changing in dependence on the last walk step. In the basic model this development is controlled by parameters. In the more general setting these parameters are allowed to be time-dependent.

Název v anglickém jazyce

A model of discrete random walk with history-dependent transition probabilities

Popis výsledku anglicky

This contribution deals with a model of one-dimensional Bernoulli like random walk with the position of the walker controlled by varying transition probabilities. These probabilities depend explicitly on the previous move of the walker and, therefore, implicitly on the entire walk history. Hence, the walk is not Markov. The article follows on the recent work of the authors, the models presented here describe how the logits of transition probabilities are changing in dependence on the last walk step. In the basic model this development is controlled by parameters. In the more general setting these parameters are allowed to be time-dependent.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GA18-02739S" target="_blank" >GA18-02739S: Stochastická optimalizace v ekonomických procesech</a><br>

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2023

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Communications in Statistics - Theory and Methods

ISSN

0361-0926

e-ISSN

1532-415X

Svazek periodika

52

Číslo periodika v rámci svazku

15

Stát vydavatele periodika

GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet stran výsledku

14

Strana od-do

5173-5186

Kód UT WoS článku

000719289400001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85119323031