Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

A model of random walk with varying transition probabilities

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F20%3A00533829" target="_blank" >RIV/67985556:_____/20:00533829 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    A model of random walk with varying transition probabilities

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper considers a model of one-dimensional discrete time random walk with varying transition probabilities. These probabilities depend explicitly on the previous move of the walker and implicitly on the entire walk history, making the walk a non-Markovian stochastic process. Two basic versions of the model are introduced, some of their properties are recalled and new theoretical results derived. Then, more complex variants of models are presented. Development of walks themselves as well as the properties of connected sequences of transition probabilities are illustrated also with the aid of simulations. Applications of the model in real life situations are discussed.

  • Název v anglickém jazyce

    A model of random walk with varying transition probabilities

  • Popis výsledku anglicky

    This paper considers a model of one-dimensional discrete time random walk with varying transition probabilities. These probabilities depend explicitly on the previous move of the walker and implicitly on the entire walk history, making the walk a non-Markovian stochastic process. Two basic versions of the model are introduced, some of their properties are recalled and new theoretical results derived. Then, more complex variants of models are presented. Development of walks themselves as well as the properties of connected sequences of transition probabilities are illustrated also with the aid of simulations. Applications of the model in real life situations are discussed.

Klasifikace

  • Druh

    O - Ostatní výsledky

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA18-02739S" target="_blank" >GA18-02739S: Stochastická optimalizace v ekonomických procesech</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2020

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů