Estimation of Expected Shortfall in Linear Model

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F23%3A00572530" target="_blank" >RIV/67985556:_____/23:00572530 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Estimation of Expected Shortfall in Linear Model

Popis výsledku v původním jazyce

The possibly incurred loss of a portfolio can be linearly affected by unobservable covariates, while we observe only the resulting response. We propose the method of estimating the true loss with the aidnof regression quantiles.n

Název v anglickém jazyce

Estimation of Expected Shortfall in Linear Model

Popis výsledku anglicky

The possibly incurred loss of a portfolio can be linearly affected by unobservable covariates, while we observe only the resulting response. We propose the method of estimating the true loss with the aidnof regression quantiles.n

Druh

O - Ostatní výsledky

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GA22-03636S" target="_blank" >GA22-03636S: Agregace metodologií založená na ekonomických datech</a><br>

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2023

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů