Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Besov-Orlicz Path Regularity of Non-Gaussian Processes

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F24%3A00582065" target="_blank" >RIV/67985556:_____/24:00582065 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216208:11320/24:10452244

  • Výsledek na webu

    <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s11118-022-10051-8" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.1007/s11118-022-10051-8</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s11118-022-10051-8" target="_blank" >10.1007/s11118-022-10051-8</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Besov-Orlicz Path Regularity of Non-Gaussian Processes

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Besov-Orlicz regularity of sample paths of stochastic processes that are represented by multiple integrals of order n is treated. Sufficient conditions for the processes to have paths in the exponential Besov-Orlicz spaces are provided. These results are an extension of what is known for scalar Gaussian stochastic processes to stochastic processes in an arbitrary finite Wiener chaos. As an application, the Besov-Orlicz path regularity of fractionally filtered Hermite processes is studied and some new path properties are obtained even for fractional Brownian motions.

  • Název v anglickém jazyce

    Besov-Orlicz Path Regularity of Non-Gaussian Processes

  • Popis výsledku anglicky

    Besov-Orlicz regularity of sample paths of stochastic processes that are represented by multiple integrals of order n is treated. Sufficient conditions for the processes to have paths in the exponential Besov-Orlicz spaces are provided. These results are an extension of what is known for scalar Gaussian stochastic processes to stochastic processes in an arbitrary finite Wiener chaos. As an application, the Besov-Orlicz path regularity of fractionally filtered Hermite processes is studied and some new path properties are obtained even for fractional Brownian motions.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA19-07140S" target="_blank" >GA19-07140S: Stochastické evoluční rovnice a časoprostorové systémy</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2024

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Potential Analysis

  • ISSN

    0926-2601

  • e-ISSN

    1572-929X

  • Svazek periodika

    60

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    DE - Spolková republika Německo

  • Počet stran výsledku

    33

  • Strana od-do

    307-339

  • Kód UT WoS článku

    000877446700001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85141180581