Besov-Orlicz Path Regularity of Non-Gaussian Processes
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F24%3A00582065" target="_blank" >RIV/67985556:_____/24:00582065 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216208:11320/24:10452244
Výsledek na webu
<a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s11118-022-10051-8" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.1007/s11118-022-10051-8</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s11118-022-10051-8" target="_blank" >10.1007/s11118-022-10051-8</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Besov-Orlicz Path Regularity of Non-Gaussian Processes
Popis výsledku v původním jazyce
Besov-Orlicz regularity of sample paths of stochastic processes that are represented by multiple integrals of order n is treated. Sufficient conditions for the processes to have paths in the exponential Besov-Orlicz spaces are provided. These results are an extension of what is known for scalar Gaussian stochastic processes to stochastic processes in an arbitrary finite Wiener chaos. As an application, the Besov-Orlicz path regularity of fractionally filtered Hermite processes is studied and some new path properties are obtained even for fractional Brownian motions.
Název v anglickém jazyce
Besov-Orlicz Path Regularity of Non-Gaussian Processes
Popis výsledku anglicky
Besov-Orlicz regularity of sample paths of stochastic processes that are represented by multiple integrals of order n is treated. Sufficient conditions for the processes to have paths in the exponential Besov-Orlicz spaces are provided. These results are an extension of what is known for scalar Gaussian stochastic processes to stochastic processes in an arbitrary finite Wiener chaos. As an application, the Besov-Orlicz path regularity of fractionally filtered Hermite processes is studied and some new path properties are obtained even for fractional Brownian motions.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA19-07140S" target="_blank" >GA19-07140S: Stochastické evoluční rovnice a časoprostorové systémy</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2024
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Potential Analysis
ISSN
0926-2601
e-ISSN
1572-929X
Svazek periodika
60
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku
33
Strana od-do
307-339
Kód UT WoS článku
000877446700001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85141180581