Stochastic hyperplane-based ranks and their use in multivariate portmanteau tests

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F24%3A00599641" target="_blank" >RIV/67985556:_____/24:00599641 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/00216208:11320/24:10488934

Výsledek na webu

<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047259X24000514?via%3Dihub" target="_blank" >https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047259X24000514?via%3Dihub</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2024.105344" target="_blank" >10.1016/j.jmva.2024.105344</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Stochastic hyperplane-based ranks and their use in multivariate portmanteau tests

Popis výsledku v původním jazyce

The article proposes and justifies an optimal rank-based portmanteau test of multivariate elliptical strict white noise against multivariate serial dependence. It is based on new stochastic hyperplane-based ranks that are simpler and easier to compute than other usable hyperplane-based competitors and still share with them many good properties such as their distribution-free nature, affine invariance, efficiency, robustness and weak moment assumptions. The finite-sample performance of the portmanteau test is illustrated empirically in a small Monte Carlo simulation study.

Název v anglickém jazyce

Stochastic hyperplane-based ranks and their use in multivariate portmanteau tests

Popis výsledku anglicky

The article proposes and justifies an optimal rank-based portmanteau test of multivariate elliptical strict white noise against multivariate serial dependence. It is based on new stochastic hyperplane-based ranks that are simpler and easier to compute than other usable hyperplane-based competitors and still share with them many good properties such as their distribution-free nature, affine invariance, efficiency, robustness and weak moment assumptions. The finite-sample performance of the portmanteau test is illustrated empirically in a small Monte Carlo simulation study.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2024

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Journal of Multivariate Analysis

ISSN

0047-259X

e-ISSN

1095-7243

Svazek periodika

204

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

14

Strana od-do

105344

Kód UT WoS článku

001280520700001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85199140169