Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Metoda vnitřních bodů pro nelineární nekonvexní optimalizaci

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F04%3A00103267" target="_blank" >RIV/67985807:_____/04:00103267 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Interior Point Method for Non-Linear Non-Convex Optimization

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper, we propose an algorithm for solving non-linear non-convex programming problems, which is based on the interior point approach. Main theoretical results concern direction determination and step-length selection. We split inequality constraints into active and inactive to overcome problems with stability. Inactive constraints are eliminated directly while active constraints are used to define symmetric indefinite linear system. Inexact solution of this system is obtained iteratively using indefinitely preconditioned conjugate gradient method. Theorems confirming efficiency of several indefinite preconditioners are proved. Furthermore, new merit function is defined, which includes effect of possible regularization. This regularization can be used to overcome problems with near linear dependence of active constraints. The algorithm was implemented in the interactive system for universal functional optimization UFO. Results of extensive numerical experiments are reported.

  • Název v anglickém jazyce

    Interior Point Method for Non-Linear Non-Convex Optimization

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper, we propose an algorithm for solving non-linear non-convex programming problems, which is based on the interior point approach. Main theoretical results concern direction determination and step-length selection. We split inequality constraints into active and inactive to overcome problems with stability. Inactive constraints are eliminated directly while active constraints are used to define symmetric indefinite linear system. Inexact solution of this system is obtained iteratively using indefinitely preconditioned conjugate gradient method. Theorems confirming efficiency of several indefinite preconditioners are proved. Furthermore, new merit function is defined, which includes effect of possible regularization. This regularization can be used to overcome problems with near linear dependence of active constraints. The algorithm was implemented in the interactive system for universal functional optimization UFO. Results of extensive numerical experiments are reported.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BA - Obecná matematika

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/IAA1030103" target="_blank" >IAA1030103: Škálovatelné řídké lineární algebraické řešiče: analýza, vývoj, implementace a aplikace</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2004

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Numerical Linear Algebra with Applications

  • ISSN

    1070-5325

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    11

  • Číslo periodika v rámci svazku

    -

  • Stát vydavatele periodika

    SE - Švédské království

  • Počet stran výsledku

    23

  • Strana od-do

    431-453

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus