Znáhodňování multifraktálů pomocí dyadických kaskád diskrétních waveletových transformací
Popis výsledku
Práce představuje přístup k náhodnému převzorkování časových řad registrovaných v multiškálových procesech. Znáhodněné řady získané pomoci dyadických kaskád diskrétních waveletových transformaciízachovávají multifraktální vlastnosti původních řad, zejména interakce mezi škálami a nelineární struktury a závislosti. Tato metoda otvírá možnosti rigorózního testování závislosti v multifraktálních řadách pomoci přístupu Monte Carlo simulaci.
Klíčová slova
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
Nalezeny alternativní kódy
RIV/26619954:_____/08:#0000042
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Bootstrapping Multifractals: Surrogate Data from Random Cascades on Wavelet Dyadic Trees
Popis výsledku v původním jazyce
A method for random resampling of time series from multiscale processes is proposed. Bootstrapped series -- realizations of surrogate data obtained from random cascades on wavelet dyadic trees preserve multifractal properties of input data, namely interactions among scales and nonlinear dependence structures. The proposed approach opens the possibility for rigorous Monte-Carlo testing of nonlinear dependence within, with, between or among time series from multifractal processes.
Název v anglickém jazyce
Bootstrapping Multifractals: Surrogate Data from Random Cascades on Wavelet Dyadic Trees
Popis výsledku anglicky
A method for random resampling of time series from multiscale processes is proposed. Bootstrapped series -- realizations of surrogate data obtained from random cascades on wavelet dyadic trees preserve multifractal properties of input data, namely interactions among scales and nonlinear dependence structures. The proposed approach opens the possibility for rigorous Monte-Carlo testing of nonlinear dependence within, with, between or among time series from multifractal processes.
Klasifikace
Druh
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physical Review Letters
ISSN
0031-9007
e-ISSN
—
Svazek periodika
101
Číslo periodika v rámci svazku
13
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
000259680600031
EID výsledku v databázi Scopus
—
Základní informace
Druh výsledku
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění
2008