Poznámka k odhadům vhodným pro kontaminovaná data
Popis výsledku
Je popsána alternativní metoda odhadu pojistného rizika při kontaminovaných datech. Metoda odhadů pomocí momentů t-skórů je sice méně efektivní než metoda maximální věrohodnosti, ale je robustnější. Ze simulační studie vyplývá, že podstatnou roli hraje míra kontaminace. Pro malou kontaminaci dávají obě metody podobné výsledky, čím je však kontaminace vyšší, tím lépe pracuje nova metoda. Důvodem je, že t-skóry rozdělení s těžkými chvosty jsou (a stejně tak jejich momenty) omezené.
Klíčová slova
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A Note on Favorable Estimation when Data is Contaminated
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of this paper is to describe an alternative method of estimation of severities in risk assessment through the t-score moment method when the data are contaminated. The method is a bit less efficient than the standard maximum likelihood method, however it is more robust. Simulation study emphasize the fact that crucial role is played by level of contamination. In cases of very small contamination, both methods give similar results. The larger contamination, the better are the t-moment estimates.The reason for it is the bounded t-score of heavy-tailed distributions (and, consequently, bounded influence functions of the estimators).
Název v anglickém jazyce
A Note on Favorable Estimation when Data is Contaminated
Popis výsledku anglicky
The aim of this paper is to describe an alternative method of estimation of severities in risk assessment through the t-score moment method when the data are contaminated. The method is a bit less efficient than the standard maximum likelihood method, however it is more robust. Simulation study emphasize the fact that crucial role is played by level of contamination. In cases of very small contamination, both methods give similar results. The larger contamination, the better are the t-moment estimates.The reason for it is the bounded t-score of heavy-tailed distributions (and, consequently, bounded influence functions of the estimators).
Klasifikace
Druh
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Communications in Dependability and Quality Management
ISSN
1450-7196
e-ISSN
—
Svazek periodika
11
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
CS - Srbsko a Černá Hora
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—
Základní informace
Druh výsledku
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění
2008