Parametrické odhady zobecněnou momentovou metodou v přítomnosti extrémních hodnot
Popis výsledku
Cílem práce je vysvětlit smysl zavedení skalární inferenční funkce, kterou nazývám t-score. Pomocí t-skórů se dají zavést nové charakteristiky polohy a měřítka pravděpodobnostních rozdělení. K odhadům těchto charakteristik lze použít běžných parametrických odhadů, ale přímočařejší a často jednodušší cestou je použít zobecněnou momentovou metodu pro t-skóry. Protože odhady jsou pro rozdělení s těžkými konci robustní, tyto odhady jsou užitečné při odhadování vlastností chvostů rozdělení.
Klíčová slova
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Parametric Estimation by Generalized Moment Methods for Extremes
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of the present paper is to make clear the purpose and sense of an introduction of a scalar inference function. We call it the t-score. By means of t-scores, it is possible to introduce new characteristics of the central tendency and variability of probability distributions. The estimates of the new measures can be constructed from the usual estimates of the parameters, but we show a more straightforward and computationally often more simple way: the use of a modification of the generalized moment method. Since the estimates are robust in cases of heavy-tailed distributions, our approach appears to be particularly important in study of extreme events.
Název v anglickém jazyce
Parametric Estimation by Generalized Moment Methods for Extremes
Popis výsledku anglicky
The aim of the present paper is to make clear the purpose and sense of an introduction of a scalar inference function. We call it the t-score. By means of t-scores, it is possible to introduce new characteristics of the central tendency and variability of probability distributions. The estimates of the new measures can be constructed from the usual estimates of the parameters, but we show a more straightforward and computationally often more simple way: the use of a modification of the generalized moment method. Since the estimates are robust in cases of heavy-tailed distributions, our approach appears to be particularly important in study of extreme events.
Klasifikace
Druh
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Communications in Dependability and Quality Management
ISSN
1450-7196
e-ISSN
—
Svazek periodika
11
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
CS - Srbsko a Černá Hora
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—
Základní informace
Druh výsledku
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění
2008