Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F17%3A00475084" target="_blank" >RIV/67985807:_____/17:00475084 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/67985556:_____/17:00483082
Výsledek na webu
<a href="https://msed.vse.cz/msed_2017/article/6-Kalina-Jan-paper.pdf" target="_blank" >https://msed.vse.cz/msed_2017/article/6-Kalina-Jan-paper.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity
Popis výsledku v původním jazyce
The paper is devoted to the least weighted squares estimator, which is one of highly robust estimators for the linear regression model. Novel permutation tests of heteroscedasticity are proposed. Also the asymptotic behavior of the permutation test statistics of the Goldfeld-Quandt and Breusch-Pagan tests is investigated. A numerical experiment on real economic data is presented, which also shows how to perform a robust prediction model under heteroscedasticity. Theoretical results may be simply extended to the context of multivariate quantiles
Název v anglickém jazyce
Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity
Popis výsledku anglicky
The paper is devoted to the least weighted squares estimator, which is one of highly robust estimators for the linear regression model. Novel permutation tests of heteroscedasticity are proposed. Also the asymptotic behavior of the permutation test statistics of the Goldfeld-Quandt and Breusch-Pagan tests is investigated. A numerical experiment on real economic data is presented, which also shows how to perform a robust prediction model under heteroscedasticity. Theoretical results may be simply extended to the context of multivariate quantiles

Projekt
<a href="/cs/project/GA17-07384S" target="_blank" >GA17-07384S: Neparametrické (statistické) metody v moderní ekonometrii</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings
ISBN
978-80-87990-12-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
636-645
Název nakladatele
Melandrium
Místo vydání
Slaný
Místo konání akce
Prague
Datum konání akce
14. 9. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)