Parameter estimation for controlled nonlinear stochastic PDE.and.s.

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985840%3A_____%2F02%3A05020081" target="_blank" >RIV/67985840:_____/02:05020081 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Parameter estimation for controlled nonlinear stochastic PDE.and.s.

Popis výsledku v původním jazyce

We consider a controlled stochastic semilinear evolution equation with the drift depending on the unknown parameter. We show that the Maximum Likelihood Estimator is strongly consistent for a class of bounded predictable controls.

Název v anglickém jazyce

Parameter estimation for controlled nonlinear stochastic PDE.and.s.

Popis výsledku anglicky

We consider a controlled stochastic semilinear evolution equation with the drift depending on the unknown parameter. We show that the Maximum Likelihood Estimator is strongly consistent for a class of bounded predictable controls.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2002

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Journal of Multivariate Analysis

ISSN

0047-259X

e-ISSN

—

Svazek periodika

80

Číslo periodika v rámci svazku

N/A

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

22

Strana od-do

322-343

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—