Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

The Kurzweil integral in financial market modeling

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985840%3A_____%2F16%3A00459263" target="_blank" >RIV/67985840:_____/16:00459263 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.21136/MB.2016.18" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.21136/MB.2016.18</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.21136/MB.2016.18" target="_blank" >10.21136/MB.2016.18</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    The Kurzweil integral in financial market modeling

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Certain financial market strategies are known to exhibit a hysteretic structure similar to the memory observed in plasticity, ferromagnetism, or magnetostriction. The main difference is that in financial markets, the spontaneous occurrence of discontinuities in the time evolution has to be taken into account. We show that one particular market model considered here admits a representation in terms of Prandtl-Ishlinskii hysteresis operators, which are extended in order to include possible discontinuities both in time and in memory. The main analytical tool is the Kurzweil integral formalism, and the main result proves the well-posedness of the process in the space of right-continuous regulated functions.

  • Název v anglickém jazyce

    The Kurzweil integral in financial market modeling

  • Popis výsledku anglicky

    Certain financial market strategies are known to exhibit a hysteretic structure similar to the memory observed in plasticity, ferromagnetism, or magnetostriction. The main difference is that in financial markets, the spontaneous occurrence of discontinuities in the time evolution has to be taken into account. We show that one particular market model considered here admits a representation in terms of Prandtl-Ishlinskii hysteresis operators, which are extended in order to include possible discontinuities both in time and in memory. The main analytical tool is the Kurzweil integral formalism, and the main result proves the well-posedness of the process in the space of right-continuous regulated functions.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10101 - Pure mathematics

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA15-12227S" target="_blank" >GA15-12227S: Analýza matematických modelů multifunkčních materiálů s hysterezí</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2016

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Mathematica Bohemica

  • ISSN

    0862-7959

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    141

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    26

  • Strana od-do

    261-286

  • Kód UT WoS článku

    000416921200009

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-84983035983