Simulation of Optimal Stochastic Control Strategies by Maximum Principle

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21230%2F10%3A00172801" target="_blank" >RIV/68407700:21230/10:00172801 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Simulation of Optimal Stochastic Control Strategies by Maximum Principle

Popis výsledku v původním jazyce

The Pontrjagin maximum principle solves the problem of optimal control of a continuous deterministic system. The discrete maximum principle solves the problem of optimal control of a discrete-time deterministic system. The maximum principle changes the problem of optimal control to a two point boundary value problem which can be completely solved only in special tasks. Optimal control of stochastic systems or even systems with probabilistic parameters is usually derived using stochastic dynamic programming. In the paper an alternative approach based on a stochastic modification of the maximum principle is presented, both for continuous and discrete-time systems. Cautious and certainty equivalent optimal control strategies are then derived using this method and the results are consistent with those achieved by stochastic dynamic programming. Finally, simulations of these optimal control strategies are presented and compared in terms of control quality.

Název v anglickém jazyce

Simulation of Optimal Stochastic Control Strategies by Maximum Principle

Popis výsledku anglicky

The Pontrjagin maximum principle solves the problem of optimal control of a continuous deterministic system. The discrete maximum principle solves the problem of optimal control of a discrete-time deterministic system. The maximum principle changes the problem of optimal control to a two point boundary value problem which can be completely solved only in special tasks. Optimal control of stochastic systems or even systems with probabilistic parameters is usually derived using stochastic dynamic programming. In the paper an alternative approach based on a stochastic modification of the maximum principle is presented, both for continuous and discrete-time systems. Cautious and certainty equivalent optimal control strategies are then derived using this method and the results are consistent with those achieved by stochastic dynamic programming. Finally, simulations of these optimal control strategies are presented and compared in terms of control quality.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the Third IASTED African Conference on Modelling and Simulation

ISBN

978-0-88986-848-9

ISSN

1922-8058

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

—

Název nakladatele

ACTA Press

Místo vydání

Anaheim

Místo konání akce

Gaborone

Datum konání akce

6. 9. 2010

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—