Stochastic maximum principle

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21230%2F11%3A00182340" target="_blank" >RIV/68407700:21230/11:00182340 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Stochastic maximum principle

Popis výsledku v původním jazyce

The Pontrjagin maximum principle solves the problem of optimal control of a continuous deterministic system. The discrete maximum principle solves the problem of optima control of a discrete-time deterministic system. The maximum principle changes the problem of optimal control to a two point boundary value problem which can be completely solved only in special tasks. It was probably the reason that the maximum principle is not in favor this time. Optimal control of stochastic systems or even systems with probabilistic parameters is usually derived using stochastic dynamic programming. In the paper an alternative approach based on a stochastic modification of the maximum principle is presented, both for continuous and discrete-time systems. Cautious and certainty equivalent optimal control strategies are then derived using this method and the results are consistent with those achieved by stochastic dynamic programming.

Název v anglickém jazyce

Stochastic maximum principle

Popis výsledku anglicky

The Pontrjagin maximum principle solves the problem of optimal control of a continuous deterministic system. The discrete maximum principle solves the problem of optima control of a discrete-time deterministic system. The maximum principle changes the problem of optimal control to a two point boundary value problem which can be completely solved only in special tasks. It was probably the reason that the maximum principle is not in favor this time. Optimal control of stochastic systems or even systems with probabilistic parameters is usually derived using stochastic dynamic programming. In the paper an alternative approach based on a stochastic modification of the maximum principle is presented, both for continuous and discrete-time systems. Cautious and certainty equivalent optimal control strategies are then derived using this method and the results are consistent with those achieved by stochastic dynamic programming.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011

ISBN

978-3-902661-93-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

4714-4720

Název nakladatele

IFAC

Místo vydání

Bologna

Místo konání akce

Milano

Datum konání akce

28. 8. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—