Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Modeling and Estimating Volatility of Day-Ahead Electricity Prices

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21230%2F21%3A00349968" target="_blank" >RIV/68407700:21230/21:00349968 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://doi.org/10.3390/math9070750" target="_blank" >https://doi.org/10.3390/math9070750</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.3390/math9070750" target="_blank" >10.3390/math9070750</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Modeling and Estimating Volatility of Day-Ahead Electricity Prices

  • Popis výsledku v původním jazyce

    We model day-ahead electricity prices of the UK power market using skew generalized error distribution. This distribution allows us to take into account the features of asymmetry, heavy tails, and a peak higher than in normal or Student's t distributions. The adequacy of the estimated volatility model is verified using various tests and criteria. A correctly specified volatility model can be used for analyzing the impact of reforms or other events. We find that, after the start of the COVID-19 pandemic, price level and volatility increased.

  • Název v anglickém jazyce

    Modeling and Estimating Volatility of Day-Ahead Electricity Prices

  • Popis výsledku anglicky

    We model day-ahead electricity prices of the UK power market using skew generalized error distribution. This distribution allows us to take into account the features of asymmetry, heavy tails, and a peak higher than in normal or Student's t distributions. The adequacy of the estimated volatility model is verified using various tests and criteria. A correctly specified volatility model can be used for analyzing the impact of reforms or other events. We find that, after the start of the COVID-19 pandemic, price level and volatility increased.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50202 - Applied Economics, Econometrics

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2021

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Mathematics

  • ISSN

    2227-7390

  • e-ISSN

    2227-7390

  • Svazek periodika

    9

  • Číslo periodika v rámci svazku

    7

  • Stát vydavatele periodika

    CH - Švýcarská konfederace

  • Počet stran výsledku

    11

  • Strana od-do

    1-11

  • Kód UT WoS článku

    000638713100001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85104077760