Application of the GARCH - t model on stock returns in emerging capital markets.

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F03%3A16030060" target="_blank" >RIV/67985556:_____/03:16030060 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Application of the GARCH - t model on stock returns in emerging capital markets.

Popis výsledku v původním jazyce

We will interested in the Student's t-distribution since it is fairly simple to implement in empirical applications. We test the random walk hypothesis and then consider an alternative to random walk - the ARIMA model for stock prices. The behavior of volatility of returns over time is studied the GARCH-t model which also allows to us to learn more about the distribution properties of stock returns.

Název v anglickém jazyce

Application of the GARCH - t model on stock returns in emerging capital markets.

Popis výsledku anglicky

We will interested in the Student's t-distribution since it is fairly simple to implement in empirical applications. We test the random walk hypothesis and then consider an alternative to random walk - the ARIMA model for stock prices. The behavior of volatility of returns over time is studied the GARCH-t model which also allows to us to learn more about the distribution properties of stock returns.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F01%2F0034" target="_blank" >GA402/01/0034: Zobecněné modely rozhodovacích mechanismů ekonomických subjektů</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

WEHIA 2003. 8th Annual Workshop on Economics with Heterogeneous Interacting Agents.

ISBN

—

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

14

Strana od-do

1-14

Název nakladatele

Fritz Thyssen Stiftung

Místo vydání

Kiel

Místo konání akce

Kiel [DE]

Datum konání akce

29. 5. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—