Neparametrický heuristický přístup k odhadu modelu GARCH-M

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F14%3A00211472" target="_blank" >RIV/68407700:21340/14:00211472 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Neparametrický heuristický přístup k odhadu modelu GARCH-M

Popis výsledku v původním jazyce

K odhadu parametrů modelu GARCH-M navrhujeme neparametrickou techniku s využitím heuristiky nazývané diferenciální evoluce. Uvedená technika je schopná s větší jistotou nalézt globální maximum ve věrohodnostní úloze.

Název v anglickém jazyce

ESTIMATING A GARCH-M MODEL BY A NON-PARAMETRIC HEURISTIC METHOD AND ITS ADVANTAGES

Popis výsledku anglicky

We propose a non-parametric technique with the use of a heuristics called differential evolution to estimate the parameters of a GARCH-M model. This technique can more likely reach to a global solution of maximum likelihood estimation task.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Politická ekonomie

ISSN

0032-3233

e-ISSN

—

Svazek periodika

62

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

17

Strana od-do

100-116

Kód UT WoS článku

000333140500005

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-84897132059