Applicattions of Multifractal Diffusion Entropy Analysis to Daily and Intraday Financial Time Series

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F15%3A00221495" target="_blank" >RIV/68407700:21340/15:00221495 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10759-2_34" target="_blank" >http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10759-2_34</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10759-2_34" target="_blank" >10.1007/978-3-319-10759-2_34</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Applicattions of Multifractal Diffusion Entropy Analysis to Daily and Intraday Financial Time Series

Popis výsledku v původním jazyce

Scaling properties and fractal structure are one of the most important aspects of real systems that point to their complexity. These properties are closely related to the theory of multifractal systems and theory of entropy. Estimation of scaling (or multifractal) exponents belongs to the essential techniques in that can to reveal complexity and inner structure of the system. To successful techniques belongs Multifractaldiffusion entropy analysis, based on estimation of Rényi entropy of the system. In the recent article [1], we have discussed one possible method to estimate the entropy from proper estimation of underlying probability histograms. We have applied the method to daily and intraday financial data in order to test the stability of the system. This article summarizes existing progress in this field and shows the robustness of the method on high-frequency financial data.

Název v anglickém jazyce

Applicattions of Multifractal Diffusion Entropy Analysis to Daily and Intraday Financial Time Series

Popis výsledku anglicky

Scaling properties and fractal structure are one of the most important aspects of real systems that point to their complexity. These properties are closely related to the theory of multifractal systems and theory of entropy. Estimation of scaling (or multifractal) exponents belongs to the essential techniques in that can to reveal complexity and inner structure of the system. To successful techniques belongs Multifractaldiffusion entropy analysis, based on estimation of Rényi entropy of the system. In the recent article [1], we have discussed one possible method to estimate the entropy from proper estimation of underlying probability histograms. We have applied the method to daily and intraday financial data in order to test the stability of the system. This article summarizes existing progress in this field and shows the robustness of the method on high-frequency financial data.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BE - Teoretická fyzika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GCP402%2F12%2FJ077" target="_blank" >GCP402/12/J077: Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích</a><br>

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems

ISBN

978-3-319-10758-5

ISSN

2194-7287

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

333-342

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

Dordrecht

Místo konání akce

Florence

Datum konání akce

15. 9. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—