Wavelets Comparison at Hurst Exponent Estimation

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21630%2F16%3A00311808" target="_blank" >RIV/68407700:21630/16:00311808 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Wavelets Comparison at Hurst Exponent Estimation

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper we present Discrete Wavelet Transformation based on Hurst exponent estimation and compare di↵erent Wavelets used in the process. Self-similar behavior mostly associated with fractals can be found in broad range of areas. For self-afine processes the local properties are reflected in the global ones and the Hurst exponent is related to fractal dimension, where fractal dimension is a measure of the roughness of a surface. For usually non-stationary time series the Hurst exponent is a measure of long term memory of time series. From former works mentioned in references we know that discrete Wavelet Transformation provides better accuracy compared to Continuous Wavelet Transformation and that it outperforms methods based on the Fourier spectral analysis and R/S analysis.

Název v anglickém jazyce

Wavelets Comparison at Hurst Exponent Estimation

Popis výsledku anglicky

In this paper we present Discrete Wavelet Transformation based on Hurst exponent estimation and compare di↵erent Wavelets used in the process. Self-similar behavior mostly associated with fractals can be found in broad range of areas. For self-afine processes the local properties are reflected in the global ones and the Hurst exponent is related to fractal dimension, where fractal dimension is a measure of the roughness of a surface. For usually non-stationary time series the Hurst exponent is a measure of long term memory of time series. From former works mentioned in references we know that discrete Wavelet Transformation provides better accuracy compared to Continuous Wavelet Transformation and that it outperforms methods based on the Fourier spectral analysis and R/S analysis.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

50202 - Applied Economics, Econometrics

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Mathematical Methods in Economics 2016

ISBN

978-80-7494-296-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

757-761

Název nakladatele

Technical University of Liberec

Místo vydání

Liberec

Místo konání akce

Liberec

Datum konání akce

6. 9. 2016

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000385239500130