Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Wavelet Concepts in stock prices analysis

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21630%2F17%3A00328862" target="_blank" >RIV/68407700:21630/17:00328862 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Wavelet Concepts in stock prices analysis

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper, wavelet concepts are used to analyze stock prices and compare them with Geometric Brownian motion which is often used to model financial processes. Discrete Wavelet Transformation is used to obtain distribution of wavelet coefficients power spectrum among different frequency bands for stock data and Geometric Brownian motion. Apart from wavelet spectra, we also calculate the wavelet correlation coefficients to analyze correlation dependency on scale and wavelet coefficients variance to indicate fundamental changes about data generating mechanism. Geometric Brownian motion distribution is compared with stock data power distribution to measure the probability of effectiveness market of stock prices.

  • Název v anglickém jazyce

    Wavelet Concepts in stock prices analysis

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper, wavelet concepts are used to analyze stock prices and compare them with Geometric Brownian motion which is often used to model financial processes. Discrete Wavelet Transformation is used to obtain distribution of wavelet coefficients power spectrum among different frequency bands for stock data and Geometric Brownian motion. Apart from wavelet spectra, we also calculate the wavelet correlation coefficients to analyze correlation dependency on scale and wavelet coefficients variance to indicate fundamental changes about data generating mechanism. Geometric Brownian motion distribution is compared with stock data power distribution to measure the probability of effectiveness market of stock prices.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50202 - Applied Economics, Econometrics

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2017

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Mathematical Methods in Economics MME 2017

  • ISBN

    978-80-7435-678-0

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    650-654

  • Název nakladatele

    Univerzita Hradec Králové

  • Místo vydání

    Hradec Králové

  • Místo konání akce

    Hradec Králové

  • Datum konání akce

    13. 9. 2017

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000427151400111