Teorie parity úrokové míry - analýza její skutečné vypovídací schopnosti v současných ekonomických podmínkách pro firemní řízení devizových rizik

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F03%3A63501507" target="_blank" >RIV/70883521:28120/03:63501507 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Teorie parity úrokové míry - analýza její skutečné vypovídací schopnosti v současných ekonomických podmínkách pro firemní řízení devizových rizik
Popis výsledku v původním jazyce
Článek popisuje problematiku kvality vypovídací schopnosti teorie parity úrokové míry ve formě provedené analýzy této teorie. Zkoumané období bylo dlouhé 7 let # 1991-1997 a za hlavní analyzované země byly zvoleny 4 největší světové ekonomiky # USA, Japonsko, SRN a Velké Británie. Uvedená teorie se prokázala jako zcela neplatná. Něktreré analogické analýzy byly provedeny i pro českou a slovenskou ekonomiku, přičemž dospěly ke stejným závěrům.
Název v anglickém jazyce
Interest rate parity Theory - The real curerent declarative (reporting) Ability for the Currency Risk Management
Popis výsledku anglicky
The article desribes the importance of the verification of the present validity of the Interest Rate Theory for the cross rates prediction. The analysis is made for the period 1991-1997 on 4 greatest World economies - USA, Great Britain, Germany and Japan. It shows - this theory is for these times unvalid. Some analysis were made for the Czech and Slovak republic, too, and with the same results.

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)