CAN INTERMARKET MODEL BE USED TO INDICATE PX INDEX?
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F12%3A43867006" target="_blank" >RIV/70883521:28120/12:43867006 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
CAN INTERMARKET MODEL BE USED TO INDICATE PX INDEX?
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of this paper is to present major world markets indices in their interaction and to evaluate their real ability to indicate PX index performance. The intermarket model is tested across the period from 4 January 1999 to 4 January 2012 and consistsof S&P 500 stock index, 30-Year US Treasury, R/J CRB commodity index and of US Dollar index. The results of a regression model prove the statistically significant relationship between the official index of the Prague Stock Exchange and the U.S market indices at the 99 % confidence level. The correlation between S&P 500 and PX index is emphasized.
Název v anglickém jazyce
CAN INTERMARKET MODEL BE USED TO INDICATE PX INDEX?
Popis výsledku anglicky
The aim of this paper is to present major world markets indices in their interaction and to evaluate their real ability to indicate PX index performance. The intermarket model is tested across the period from 4 January 1999 to 4 January 2012 and consistsof S&P 500 stock index, 30-Year US Treasury, R/J CRB commodity index and of US Dollar index. The results of a regression model prove the statistically significant relationship between the official index of the Prague Stock Exchange and the U.S market indices at the 99 % confidence level. The correlation between S&P 500 and PX index is emphasized.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
The CD of participants´ reviewed papers from 14th International Conference MEKON 2012
ISBN
978-80-248-2552-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
1-8
Název nakladatele
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
1. 2. 2012
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—