Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

CAN INTERMARKET MODEL BE USED TO INDICATE PX INDEX?

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F12%3A43867006" target="_blank" >RIV/70883521:28120/12:43867006 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    CAN INTERMARKET MODEL BE USED TO INDICATE PX INDEX?

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The aim of this paper is to present major world markets indices in their interaction and to evaluate their real ability to indicate PX index performance. The intermarket model is tested across the period from 4 January 1999 to 4 January 2012 and consistsof S&P 500 stock index, 30-Year US Treasury, R/J CRB commodity index and of US Dollar index. The results of a regression model prove the statistically significant relationship between the official index of the Prague Stock Exchange and the U.S market indices at the 99 % confidence level. The correlation between S&P 500 and PX index is emphasized.

  • Název v anglickém jazyce

    CAN INTERMARKET MODEL BE USED TO INDICATE PX INDEX?

  • Popis výsledku anglicky

    The aim of this paper is to present major world markets indices in their interaction and to evaluate their real ability to indicate PX index performance. The intermarket model is tested across the period from 4 January 1999 to 4 January 2012 and consistsof S&P 500 stock index, 30-Year US Treasury, R/J CRB commodity index and of US Dollar index. The results of a regression model prove the statistically significant relationship between the official index of the Prague Stock Exchange and the U.S market indices at the 99 % confidence level. The correlation between S&P 500 and PX index is emphasized.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AE - Řízení, správa a administrativa

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2012

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    The CD of participants´ reviewed papers from 14th International Conference MEKON 2012

  • ISBN

    978-80-248-2552-6

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    1-8

  • Název nakladatele

    VŠB-Technická univerzita Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    1. 2. 2012

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    CST - Celostátní akce

  • Kód UT WoS článku