The Relationship between The U.S. S&P 500, The Japanese Nikkei 225 and The Czech PX Index During The Last Two Decades

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F12%3A43867890" target="_blank" >RIV/70883521:28120/12:43867890 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

The Relationship between The U.S. S&P 500, The Japanese Nikkei 225 and The Czech PX Index During The Last Two Decades

Popis výsledku v původním jazyce

The aim of this paper is to explore the daily price movements of three national equity indices - the U.S. S&P 500, the Japanese Nikkei 225, and the Czech PX Index. The intermarket model is tested across the period from 7 August 1993 to 4 January 2012 using the daily closing prices. The focus of the research is to investigate how the daily changes in the S&P 500 and the Nikkei 225 are correlated with the subsequent changes in the PX Index. The author uses statistical multivariate methods including correlation and regression analysis. The empirical results emphasize the significant non-zero positive correlation between the U.S. S&P500 and the Czech PX Index daily returns during the Phase3.

Název v anglickém jazyce

The Relationship between The U.S. S&P 500, The Japanese Nikkei 225 and The Czech PX Index During The Last Two Decades

Popis výsledku anglicky

The aim of this paper is to explore the daily price movements of three national equity indices - the U.S. S&P 500, the Japanese Nikkei 225, and the Czech PX Index. The intermarket model is tested across the period from 7 August 1993 to 4 January 2012 using the daily closing prices. The focus of the research is to investigate how the daily changes in the S&P 500 and the Nikkei 225 are correlated with the subsequent changes in the PX Index. The author uses statistical multivariate methods including correlation and regression analysis. The empirical results emphasize the significant non-zero positive correlation between the U.S. S&P500 and the Czech PX Index daily returns during the Phase3.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AE - Řízení, správa a administrativa

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 18th International Business Information Management Association

ISBN

978-0-9821489-7-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

2923-2931

Název nakladatele

International Business Information Management Association

Místo vydání

Istanbul

Místo konání akce

Istanbul

Datum konání akce

9. 5. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—