Filtry
Estimated CVaR under the Asymmetric Laplace Distribution
AE - Řízení, správa a administrativa
- 2015 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
The Influence of Number of Assets on Risk Measure
AE - Řízení, správa a administrativa
- 2015 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Measuring systemic risk of the US banking sector in time-frequency domain
Finance
- 2017 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Stanovení Value at Risk a Conditional Value at Risk za předpokladu eliptických rozdělení pravděpodobnosti
z nejpoužívanějších rizikových měr je právě Value at Risk a Conditional Value at Risk. Předmětem předloženého článku je odhadnout hodnotu Value at Risk a C...
AE - Řízení, správa a administrativa
- 2016 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
The analysis of the impact of input parameters on the capital requirements for market risk in the context of Solvency II and Basel II
AH - Ekonomie
- 2010 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Evaluating Value at Risk an Expected Shortfall of individual insurance claims
AH - Ekonomie
- 2011 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Systemic Risk Prediction Using Entropy Rule in Double Portfolio Selection Strategy: Evidence on US Stock Market.
Finance
- 2022 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility
AH - Ekonomie
- 2016 •
- Jx •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
Stress testing pro VaR a CVaR
Metoda kontaminace je aplikována na stress test měr rizika Value at Risk a Conditional Value at Risk....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2007 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2015 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
- 1 - 10 z 29 241