Stress testing pro VaR a CVaR
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F07%3A00004927" target="_blank" >RIV/00216208:11320/07:00004927 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Stress testing for VaR and CVaR
Popis výsledku v původním jazyce
Contamination technique is applied to stress testing of risk measues Value at Risk and Conditional Value at Risk.
Název v anglickém jazyce
Stress testing for VaR and CVaR
Popis výsledku anglicky
Contamination technique is applied to stress testing of risk measues Value at Risk and Conditional Value at Risk.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Quantitative Finance
ISSN
1469-7688
e-ISSN
—
Svazek periodika
7
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
11
Strana od-do
411-421
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—