Srovnání Value at Risk s Teorií extrémních hodnot
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86086704" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86086704 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Srovnání Value at Risk s Teorií extrémních hodnot
Popis výsledku v původním jazyce
Daný článek je zaměřen na srovnání přístupů Value at Risk a podmíněný Value at risk za předpokladu normálního a studentova rozdělí pravděpodobnosti a také srovnání hodnoty Value at risk pomocí metody teorie extrémních hodnot. Teoretická část je věnovánaprávě value at risk a podmíněný value at risk za předpokladu normálního a studentova rozdělení pravděpodobnosti a také teorie extrémních hodnot. V aplikační části jsou odhadnuty hodnoty pro dané rozdělení pravděpodobnosti přístupů Value at risk a podmíněný Value at risk a také teorií extrémních hodnot a to na známých burzovních indexech.
Název v anglickém jazyce
Comparison Value at Risk with Extreme Value Theory
Popis výsledku anglicky
The paper is focus on comparison of aproach Value at Risk and Conditional Value at Risk method by assuming normal distribution and Student distribution and Extreme Value Theory by assuming Pareto distribution. The structure of this paper is following. Firstly, the method Value at Risk and Conditional Value at risk for normal and Student distribution is explained and subsequently Extreme Value Theory. There are estimated value of given probability distribution and Extreme Value Theory. The data for determination of risk are four stock market indices (CAC 40, ATX, AEX a DAX).
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 9th international scientific conference : 9th - 10th September 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part 1-3]
ISBN
978-80-248-3172-5
ISSN
2336-162X
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
1090-1097
Název nakladatele
VŠB-Technical University of Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
9. 9. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—