Risk measures in finance revisited
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10051862" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10051862 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Risk measures in finance revisited
Popis výsledku v původním jazyce
Value at risk, conditional value at risk as well as selected more recent measures (quantile value at risk, spectral risk measure, and expectiles) are studied. A particular case of an asymmetric Laplace distribution is considered.
Název v anglickém jazyce
Risk measures in finance revisited
Popis výsledku anglicky
Value at risk, conditional value at risk as well as selected more recent measures (quantile value at risk, spectral risk measure, and expectiles) are studied. A particular case of an asymmetric Laplace distribution is considered.
Klasifikace
Druh
O - Ostatní výsledky
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů