A Comparison of EVT and Standard VaR Estimations
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F12%3A00038528" target="_blank" >RIV/61384399:31110/12:00038528 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A Comparison of EVT and Standard VaR Estimations
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: risk measurement; value at risk; extreme value theory; GARCH; expected shortfall; backtesting
Název v anglickém jazyce
A Comparison of EVT and Standard VaR Estimations
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: risk measurement; value at risk; extreme value theory; GARCH; expected shortfall; backtesting
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F0732" target="_blank" >GA402/09/0732: Tržní riziko a finanční deriváty</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Bulletin of the Czech Econometric Society
ISSN
1212-074X
e-ISSN
—
Svazek periodika
19
Číslo periodika v rámci svazku
29
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
27
Strana od-do
1-27
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—