Nové míry závislostí ekonomických proměnných
Cíle projektu
Projekt se zaměřuje na vývoj nových přístupů k měření závislostí mezi ekonomickými proměnnými, které dovolí studovat dynamiku korelací v různých kvantilech distribuce a zároveň na různých frekvencích. Předchozí literatura dobře popisuje původ závislosti pouze v jedné z těchto dimenzí, nicméně neexistuje metodologie, která dovolí popsat závislost ekonomických proměnných v různých kvantilech na různých frekvencích zároveň. Pomocí nově vyvinuté metodologie pro měření závislosti se dále projekt soustředí na vysvětlení důležitých ekonomických vztahů. V projektu se dále budeme věnovat vývoji metodologie, která nám pomůže poodhalit kauzalitu ekonomických proměnných nejenom v různých frekvencích, ale i v kvantilech. Tuto metodologii aplikujeme pro studium propojenosti globálních ekonomik a jejich hospodářských cyklů, a dále mechanismu přenosu informací cen akcií.
Klíčová slova
frequency-dependent dynamicsquantile dependencecoherenceconnectedness
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 20 (SGA0201600001)
Hlavní účastníci
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
16-14179S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
New measures of dependence between economic variables
Anotace anglicky
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dynamics of correlations in different quantiles of joint distribution. Although the previous literature is helpful in uncovering the origins of dependence at one of these dimensions in many important economic problems, there exists no methodology being able to characterise the dependence at quantiles and frequencies jointly. We will aim to use the developed methodology to revisit several important economic problems, although we believe that the results will be rather fundamental and open many new interesting questions. In addition, we will develop a methodology to study the frequency dependent causality in quantiles of economic variables, and apply it to study the connectedness of global business cycles, and information transmission mechanisms in asset prices.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
AH - Ekonomie
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Řešení projektu splnilo deklarovaný cíl a byly dosaženy původní významné výsledky posouvající současný stav poznání. Výsledky řešení projektu jsou prezentovány v kvalitních zahraničních impaktovaných časopisech (celkem sedm článků). Autoři navíc vytvořili programové balíky v systémech R a Julia, které umožňují odborné komunitě využívat zobecněné výsledky jejich výzkumu.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2016
Ukončení řešení
31. 12. 2018
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
26. 4. 2018
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP19-GA0-GA-U/01:1
Datum dodání záznamu
12. 6. 2019
Finance
Celkové uznané náklady
3 020 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
2 456 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
564 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
3 020 tis. Kč
Statní podpora
2 456 tis. Kč
81%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
AH - Ekonomie
Doba řešení
01. 01. 2016 - 31. 12. 2018