Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

Hlavní účastníci

Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

16-07089S

Název projektu anglicky

Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models

Anotace anglicky

This project is focused on robustification of the Jarque-Bera test statistic with focusing on overcoming shortcomings of classical normality tests in the field of economic data, which are typical with occurrence of remote data points and additional types of deviations from normality. For this purpose we use robust M-estimates, trimming approach and robust variants of the moments. We also provide thorough and systematic study of the behaviour of new robust testing procedures. Part of this project is also focused on finding of asymptotic properties of new robust normality tests and comparison of the classical and robust tests of normality against the broad-spectrum of alternative distributions and alternative distributions that are known to be problematic for the Jarque-Bera test – e.g. bimodal, uniform and Weibull alternatives and alternatives with presence of outliers, among others. We expect that we find some robust tests, which improve the power of the Jarque-Bera test against mentioned alternatives and also against typical alternatives of error terms in econometric models.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Hlavní cíl projektu, robustifikace klasické Jarqueovy-Berovy testové statistiky s využitím robustních M-odhadů, je splněn. Výstupem je 5 článků v časopisech s impakt faktorem a řada publikací ve sbornících.

Zahájení řešení

1. 1. 2016

Ukončení řešení

11. 12. 2020

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

26. 4. 2018

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP21-GA0-GA-U/01:1

Datum dodání záznamu

12. 4. 2021

Celkové uznané náklady

1 477 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

1 477 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč