Časově-frekvenční selektivní techniky pro analýzu společného pohybu
Cíle projektu
Projekt bude zaměřený na výzkum vybraných metod časově-frekvenční analýzy s ekonomickou aplikací v oblasti analýzy společného pohybu časových řad. Zvláštní pozornost bude věnována analýze citlivosti metod na rozsah datového souboru a společný pohyb veličin, identifikaci a popisu časových změn cyklických složek a optimální kombinaci různých přístupů analýzy. V nedávné minulosti navržený filtr selektivní na společný pohyb bude zobecněn pro případ spektrogramu nebo časově-proměnného AR procesu a jeho parametry budou optimalizovány. Výkonnost jednotlivých metod bude hodnocena také s použitím Monte-Carlo simulací na uměle vytvořených signálech se známými vlastnostmi a časově-frekvenční strukturou shodnou se strukturou uvažovaných ekonomických indikátorů. Rovněž bude zkoumána možnost zpětného promítnutí výsledků časově-frekvenční analýzy do časové řady a bude provedena ekonomická interpretace výsledků.
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 21 (SGA0201700001)
Hlavní účastníci
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
17-24309S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Time-frequency selective techniques for comovement analysis
Anotace anglicky
The project will focus on research of selected time-frequency analysis methods with economic applications of comovement analysis. The particular focus will be put on sensitivity of methods on sample size and comovement, identification, description of cycle frequency changes in time-frequency domain and optimal fusion of several distinct time-frequency approaches. Recently proposed comovement-selective filter will be extended from wavelet-based method to spectrogram and time-varying autoregressive case and its parameters will be optimized to various comovement measures. The performance of the methods will also be assessed using the Monte-Carlo simulation on the generated data with known properties and the frequency-temporal structure resembling the general properties of the economic indicators. Moreover, proposed approaches will be used in application of frequency-selective regression and the economic interpretation of results will be provided.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10103 - Statistics and probability
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Projekt se jeví po formální stránce splněn a bylo dosaženo předpokládaného počtu uznaných publikací. Tyto výstupy jsou však publikovány v periodicích velice nízké úrovně, což mimo jiné snižuje věrohodost dosažených výsledků. Jako takové, výsledky projektu nesnesou mezinárodní srovnání ani srovnání s ostatními projekty panelem hodnocenými.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2017
Ukončení řešení
22. 7. 2020
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
26. 4. 2018
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP21-GA0-GA-U/01:1
Datum dodání záznamu
12. 4. 2021
Finance
Celkové uznané náklady
2 970 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
2 622 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
348 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
2 970 tis. Kč
Statní podpora
2 622 tis. Kč
88%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Doba řešení
01. 01. 2017 - 22. 07. 2020