Modelování finančních a ekonomických časových řad - aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod
Cíle projektu
Waveletové metody analýzy dat představují inovativní přístup poskytující často velmi zajímavé výsledky, které jsou stěží dosažitelné metodami tradičními. Projekt se proto zabývá problémy, které mají mimořádný význam v analýze finančních a ekonomických časových řad, a k řešení těchto problémů využívá jak waveletové metody, tak i metody tradiční. Jedním z cílů projektu je z různých hledisek porovnat tyto dva přístupy (waveletový vs. tradiční) a zjistit, za jakých okolností je použití waveletů v analýze finančních a ekonomických časových řad žádoucí a za jakých okolností by naopak měly být preferovány tradiční metody. Nedílnou součástí projektu je použítí waveletů ke studiu přenosu volatility mezi akciovými trhy, ke studiu předpovědí volatility a k detekci strukturálních změn v ekonomických a finančních časových řadách. Výsledky těchto analýz umožní lépe porozumět šíření globální finanční krize, budou přínosné pro risk management a umožní detekovat vliv různých opatření na chování ekonomických a finančních veličin.
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Postdoktorandské granty
Veřejná soutěž
Postdoktorandské granty 12 (SGA02012GA1PD)
Hlavní účastníci
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
P402-12-P507
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Modelling of Financial and Economic Time Series - Application and Comparison of Wavelet and Traditional Methods
Anotace anglicky
Wavelet methods of the data analysis are an innovative approach which often produces very interesting results that are often unreachable by traditional methods. Thus, with the use of wavelet as well as traditional methods the project addresses problems of utmost importance in the analysis of financial and economic time series. One of the goals of the project is to compare (in various aspects) wavelet methods with traditional ones to get an idea under which circumstances the use of wavelets is advisable in the financial and economic time series modelling and under which circumstances traditional methods should be rather preferred. An essential part of the project is the use of wavelets to study phenomena such as volatility spillovers, volatility forecasts and the detection of structural breaks in financial and economic time series. The results will thus provide a better understanding of the transmission of the global financial crisis, will be beneficial for the risk management and will detect the impact of various policies onto the dynamics of economic and financial variables.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10103 - Statistics and probability
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Projekt analyzuje využitelnost waveletů v ekonomických časových řadách. Srovnává výsledky nových postupů s výsledky tradičních metod, v souladu s návrhem. Výsledky jsou adekvátní a byly prezentovány na mezinárodních konferencích. Ale výstupy neobsahují žádný článek publikovaný (či přijatý nebo zaslaný k publikaci) v časopisu Jimp, navzdory návrhu. Kvalita výstupů neodpovídá plánu.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2012
Ukončení řešení
24. 11. 2016
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
1. 4. 2016
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP17-GA0-GP-U/01:1
Datum dodání záznamu
30. 6. 2017
Finance
Celkové uznané náklady
767 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
767 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
767 tis. Kč
Statní podpora
767 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Doba řešení
01. 01. 2012 - 24. 11. 2016