Náhodné procesy regresních kvantilů v analýze finančního rizika

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

Hlavní účastníci

Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

18-01137S

Název projektu anglicky

Random Processes of Regression Quantiles in the Financial Risk Analysis

Anotace anglicky

We plan to use and develop the profound mathematical methodology in a systematic study of the behavior of the financial risk under most possible general conditions; mainly in the situation when the loss is influenced by external contributors. The contributors to the risk may be only partially under our control, however, even a partial information on them is important, because it helps to make good decisions about the design of the system. Our specific methodology is based on the averaged regression quantile, introduced by the investigators, and on extension of the L-moments. We shall extend our methods and concepts to the auto-regression time series, and apply the results to the analysis of various coherent risk measures developed in the literature. In this way we contribute to solution of problems of the financial market, insurance and social statistics, but similar problems appear also in other fields.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

50202 - Applied Economics, Econometrics

OECD FORD - vedlejší obor

10103 - Statistics and probability

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

AH - Ekonomie<br>BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Výsledky projektu směřují do oblasti metodických přínosů analýzy finančních rizik, nové poznatky jsou využitelné především v oblasti portoflio managementu. Celkem bylo publikováno 6 článků v časopisech s mezinárodním dopadem. Nicméně, některé z výsledky byly publikovány v časopisech diskutovaných vědeckou obcí v kontextu nízké kvality recenzního řízení.

Zahájení řešení

1. 1. 2018

Ukončení řešení

31. 12. 2021

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

1. 4. 2021

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP22-GA0-GA-U

Datum dodání záznamu

29. 6. 2022

Celkové uznané náklady

5 212 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

4 437 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

777 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč